市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就大？这两者有什么联系？风险厌恶程度具体指什么指标，是怎么影响Rm-。
如何克服持仓盈利时害怕盈利回撤平仓，变成了风险厌恶者，亏损时扛单变成了风险偏好者？ 克服的唯一方法，就是你要看透你出现这种现象的根本原因，从根本上解决问题。所谓的一切强迫式的方法都没有用。有浮盈，害怕回撤，特别想落袋为安，有浮亏，总想扛单，想要回本。这其实就是大多数人默认的交易方式。为什么？因为契合了人性的某些特征。有浮盈想要落袋，因为接下来我们需要面对不确定性，你可能会遭受损失，我们是天然的厌恶这种感觉的。举个简单的例子，比如我说：今天晚上我要请你吃饭，但是不知道几点，可能在4-10点之间的某一个时间。或者我说：今天晚上5点半，我要在XX地方请你吃饭。你听了觉得哪个更舒服？再比如，拍一个按钮，一个按钮直接给你1万，另一个按钮按下去有50%的概率给你5万，你选哪个？不确定性会带来不舒适的感觉，所以，如果没有经过深层次的思考，明白这背后的好处，是根本就无法做到让利润奔跑的。同样，浮亏的时候扛单也是一个道理，浮亏的时候，我们厌恶损失的特点出来了。这笔单子亏了，但是抗一抗就有回本的希望，所以，我们自然而然就倾向于抗一下，因为承认亏损，接受亏损是我们很厌恶的。损失，会带来痛苦感，这一点很容易理解，想象一下在生活中，你丢失了东西，你遭遇的意外的损失，你会开心吗？很明显不会。所以，如果有机会。
为什么投资中对风险的厌恶程度越大证券市场线的斜率就越大 证券市场线的斜率是Rm-Rf，这个好风险补偿率，那我应该如何从公式上理解这一句话？我个人对风险的厌恶程度应该并吧影响斜率吧？因为不影响Rm和Rf。如果整个市场上的投资者的。
利率风险和利率风险溢价的关系？ 问一个问题 利率=无风险利率+风险溢价部分（违约风险溢价、流动风险溢价、到期风险溢价）但是利率风险又…
风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 A为投资者个人风险厌恶指数。具体说，方差减少效用的程度取决于A，即投资者个人对风险的厌恶程度。投资者对风险的厌恶程度越高，A值越大，对风险投资的妨碍也就越大。投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的，即A>；0，风险的存在减少效用，他们当中A越大的人越厌恶风险。该式与高预期收益会提高效用，而高风险会降低效用的概念是一致的。A=0，为中性投资者，风险没影响，他们只关心期望收益率。A，为风险喜好投资者，风险的存在增加效用，他们当中A越小的人（或者说绝对值越大）越喜欢风险。投资者对各种竞争性资产组合进行选择时，将挑选效用值最大的资产组合。风险厌恶程度A显然会对投资者在风险与报酬间的平衡产生重大影响。风险厌恶系数A 受多种因素影响，如：– 投资者的风险偏好– 投资者的风险承受力– 投资者的时间期限风险厌恶系数A是投资者主观态度，因人而异，通常通过问卷调查来获得。人为规定一个风险厌恶系数A的范围，如美国投资理财行业通常规定A在2-6之间，用来测度风险厌恶程度。
