协整。。检验单位根之后，先做协整还是先做格兰杰因果检验？查看问题描述 ？ 1 戴星宇 R语言爱好者 科研狗 协整。展开阅读全文 ？ ？ ？ ？ ？ 。
有没有人会用eviews进行单位根检验，协整性和格兰杰因果检验啊？？ 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验。选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验。
协整检验、格兰杰因果检验怎么做啊，急求 平稳性检验就是单位根检验先来看一下序列X是否平稳Null Hypothesis：X has a unit rootExogenous：NoneLag Length：0(Automatic based on SIC，MAXLAG=2)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic 9.533462 1.0000Test critical values：1%level-2.7921545%level-1.97773810%level-1.602074原假设是存在单位根，序列是不平稳的。看是我们看ADF统计量值9.53，比10%水平下的值都要大，所以是接受原假设的，所以序列X是不平稳的。再来看序列Yt-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic 3.826736 0.9990Test critical values：1%level-2.8472505%level-1.98819810%level-1.600140同X一样，序列Y也是非平稳的。协整检验就有点麻烦，先要对X和Y做差分，我这里是做了二阶差分才发现X，Y是平稳的，二阶差分后的序列定义为iix和iiy对x和y序列做普通最小二乘回归ls y c x然后对残差序列做单位根检验Null Hypothesis：E has a unit rootExogenous：NoneLag Length：0(Automatic based on SIC，MAXLAG=2)t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.236694 0.1853Test critical values：1%level-2.7921545%。
10年的面板数据可以进行协整分析和格兰杰因果检验吗？ 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
协整检验与格兰杰因果关系检验的结果不一致，是否有问题 我是菜鸟，最近在做一篇论文，需要实证分析。我通过协整分析做出三个变量之间的关系是LnSR=-6.705108-1.513725LnGM。
协整检验与格兰杰因果关系检验的结果不一致，是否有问题
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即三者之间的关系为因果关系。资料拓展：一、平稳性问题1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性（一般用EG两步法）B、JJ检验是基于回归。
最低0.27元/天开通文库会员，可在文库查看完整内容>；原发布者：liuhua916829单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归。
