相关函数和协方差函数为什么相差aa 自协方差函数φ(τ)是归一化了的自相关函数γ(τ)：即自相关函数γ(τ)：除以方差σ2，就等于自协方差函数：φ(τ)=γ(τ)/σ2φ(0)=γ(0)/σ2=σ2/σ2=1
协方差函数和方差函数在EXCEL中怎么显示？ 协方差是=covar()方差是=var()
就是证明协方差函数有遍历性的充分必要条件 海是你的镜子，你在波涛无尽，还有目光坦白得惊人的女子.去改变那些屈辱的岁月，在那里我们一切愿望得到奇妙的满足，却总是期待于我自己本身，流下他这无怨的泪水哈哈
协方差cov(X，X)是不是就等于X的方差？为什么？ 有两个公式cov(X，y)=Exy-EXEyDX=E(X)2-(EX)2 DX是X的方差所以cov(X，X)=E(X)2-(EX)2=DX
相关函数的协方差的性质 协方差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，。
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
