单因素方差分析法模型的优缺点
什么是聚类分析和多因变量线性模型的方差分析？ 没有错误。聚类分析是将所有的个案进行归类，就是物以类聚 人以群分，根据调查的问卷数据将人分类。多因变量线性模型的方差分析就是多元方差分析，有多个自变量和多个因变量的方差分析而已，说的这么学术化 忽悠不懂的人
均值-方差模型的分析与理解 该理论依据以下几个假设：1、投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。2、投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。根据以上假设，马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论，建立了资产优化配置的均值－方差模型：目标函数：minб2(rp)=∑xixjCov(ri-rj)rp=∑xiri限制条件：1=∑Xi（允许卖空）或 1=∑Xi xi>；≥0（不允许卖空）其中rp为组合收益，ri为第i只股票的收益，xi、xj为证券 i、j的投资比例，б2(rp)为组合投资方差(组合总风险)，Cov(ri、rj)为两个证券之间的协方差。该模型为现代证券投资理论奠定了基础。上式表明，在限制条件下求解Xi 证券收益率使组合风险б2(rp)最小，可通过朗格朗日目标函数求得。其经济学意义是，投资者可e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333361303036预先确定一个期望收益，通过上式可确定投资者在每个投资项目（如股票）上的投资比例（项目资金分配），使其总投资风险最小。不同的期望收益就有不同的。
单因素和两因素试验资料方差分析的数学模型有何区别
回归模型和相关模型的协方差分析有何区别 结果有类似的地方。但是模型的提出或者说出发点是不同的，在解释上也是有差异的。
结构方程模型与方差分析的区别和联系 结构方程模型可以替代多重回归、通径分析、因子分析、协方差分析等方法，清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关系。
什么是混合模型的方差分析 混合模型的方差分析是包含两个因变量重复测量设计。这种设计同时包含（被试内，within-subject）重复测试和被试间（between subject）测量。举个例，假设我们要检验男生女生在学期前和学期末学习动机的变化，这时我们可以用混合模型的方差分析。在这个例子中，我们有两个因变量；1.性别（男生，女生）2.时间（开学，学期结束）。我们的方法就是在开学前测试所有被试（所有男生女生）的动机水平，学期末再进行一次测试。注意：所有的被试要接受两次测试（学期刚开始，学期结束）这就是重复测试（within subject，因为被试没有变），然后我们再将男生与女生的动机进行比较，这就被试间的（between subject）测量（因为是拿两组人进行比较：男生，女生）。希望对你有所帮助。
如何结合不同的效应模型进行方差分析 这里 是 因素第 水平的效应，是 因素第 水平的效应，是 与 的交互作用的效应。这个模型假定所有的效应都是常数，这种模型称为固定效应模型。这种效应模型的前提是，在试验中因素的每一水平都是人为选定的。除了效应是固定的常数外，还有另一种情况。如果我们把因素的水平看成一个总体，而试验中所取的水平是从这个因素水平总体中抽取的一个随机样本，这时，效应不再是固定的数，而是随机变量，这种效应模型称之为随机效应模型。方差分析按照效应来分可分为以下三种：1．固定效应模型，简称模型Ⅰ。试验中所有因素的水平都是人为选定的，因此它们的效应都是常数。2．随机效应模型，简称模型Ⅱ。试验中所有因素的水平都是随机选取的，因此它们的效应都是随机变量。3．混合效应模型，简称模型Ⅲ。试验中有一部分因素的水平是人为选定的，另一部分因素的水平是随机选取的，因此模型中有些效应是随机变量，有些是常数。对于固定效应模型的统计分析在前几节已详细说明了，在此不再赘述。以下我们不妨以双因素试验为例，分别讨论随机效应模型和混合效应模型的统计分析。
\ 这是计量经济学范畴中的量化金融学和组合优化问题。理论性太强，我尽量简单的回答下。马柯威茨的均值方差模型是建立在两个假设之上的：假设一，投资者以期望收益率（亦称收益率均值）来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的方差（或标准差）来衡量收益率的不确定性（风险），因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。假设二，投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。马柯威茨均值方差模型就是在上述两个假设下导出投资者只在有效边界上选择证券组合，并提供确定有效边界的技术路径的一个数理模型。而资本资产定价模型(CAPM)是马柯威茨的均值方差模型的一个衍生应用。模型可以表示为：E（R）=Rf+[E（Rm）－Rf]×β其中，E（R）为股票或投资组合的期望收益率，Rf为无风险收益率，投资者能以这个利率进行无风险的借贷，E（Rm）为市场组合的收益率，β是股票或投资组合的系统风险测度。从模型当中，我们可以看出，资产或投资组合的期望收益率取决于三个因素：（1）无风险收益率Rf，一般将一年期国债利率或者银行三个月定期存款利率作为无风险利率，投资者可以以这个利率进行无风险借贷；（2）风险价格，即。
