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在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。A.预期损失率 计算违约损失率公式
如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD,如何计算 PDF、LGD 的加权平均数? 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PDLGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…在操作实践中,预期损失通...
如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD,如何计算 PDF、LGD 的加权平均数? 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PDLGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…在操作实践中,预期损失通...