为什么生成多元正态分布随机数时要分解协方差矩阵 标准正态分布函数的协方差

matlab里如何产生方差均值已知的服从正态分布的随机数？ mvnrnd(mu，sigma，number)—产生number个均值为mu，协方差矩阵为sigma的正态分布随机数例子：mvnrnd([1，2]，[2 1；1 4]，100)二维...