arma(1 1)的自协方差函数 如何深入理解时间序列分析中的平稳性？

偏自相关系数 一、自协方差和自2113相关系数p阶自回归5261AR(p)自协4102方差 r(t，s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s，t)[(DX(t).DX(s))^16530.5]二、平稳...