内生变量为什么要滞后2期作为工具变量 工具变量采用差分或者滞后

选取自变量的滞后项作为工具变量stata命令怎么写？ 简单的给几个思路：多重线性回归。自变量里连续变量正常处理，分类变量引入哑变量使之连续化，进行多重线性回归，各统计软件（SPSS，STATA，R，SAS）都能实现。自变量共十个，为避免过多信息冗余，可进行特征提取，一般选用因子分析（factor analysis)进行同类因素的总结，或者主成分分析（PCA）进行空间变换，用少量变量替代原有十个变量。另外提一句，PCA一般不太注意变量的连续与分类，得到的新变量一般为连续。因为数据中分类变量较多，如果通过觉得因变量的bias较高，并不是很准，建议将因变量通过一定可信的标准，转换为分类变量，并进行Logistic分析。自变量无需处理。总之，玩法很多，更多看你要处理的问题本质，择优选择。如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时，当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty，two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验；然后，按照STATA-HELP中的。内生变量滞后几期可以做其工具变量，是不是一期一期去尝试？ 比如 ivregress 2sls rent pcturban(hsngval=hsngval_1)ivregress 2sls rent pcturban(hsngval…如何检验解释变量的内生性问题 解释变2113量内生性检验首先检验解释变量内生性5261（4102解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的1653前提是存在内生解释变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。reg ldi lofdiestimates store olsxtivreg ldi(lofdi=l.lofdi ldep lexr)estimates store ivhausman iv ols（在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS：xtivreg depvar[varlist1](varlist_2=varlist_iv)（选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。详见help xtivreg）如果存在内生解释变量，则应该选用工具变量，工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。tptqtp二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，面板异方差检验：xtgls enc invs exp 。

#变量#工具变量#解释变量#自变量