假设一份3个月期限的沪深300指数期货合约，沪深300指数成分股的平均股利收益率为2% 假设沪深300指数为2280点

关于期权的DELTA的两道计算题1.假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）.A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小C.Delta会变大，Gamma会变小D.Delta会变小，Gamma会变大2.假设某 假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为多少元 沪深300指数期货每点是300元 所以名义金额是5000*300元无套利区间计算 3个月后合约理论值：3300+3300*(5%-1%)/4=3333无套利区间3333+-20 3313到3353之间以沪深300指数为标的是什么意思 表示以沪深300指数的变动为跟踪对象。沪深股市，是指上海、深圳的主要从事股票交易的证券交易所。目前，我国仅有上海、深圳两家证券交易市场，深圳交易所为中小板和创投板块，上海证券市场为中国内地首屈一指的市场，上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本，其中沪市有179支，深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称：沪深300；指数代码：沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点 参考答案：B

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