为何连续高斯白噪声的方差定义是无穷大？ 最近学习卡曼滤波的时候发现一个问题。对于离散的卡曼滤波，高斯白噪声的协方差矩阵。https：// books.google.com/books？ isbn=0849380774 看introduction就好。hairer P4，P26 。
高斯噪声和白噪声的区别 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：ttklm202.3高斯噪声和白噪声引言：噪声分析的两类方法：随机噪声：服从统计规律，用随机函数描述单（多）脉冲噪声：瞬态分析法一、高斯噪声（依噪声幅度分布特性判定）1、定义：幅度起伏遵从高斯分布的噪声2、中心极限定理（李雅普诺夫定理）：大量N个统计独立的、具有有限的数学期望和方差的随机变量之和Z=∑xi的分布i=1N律在N→的极限情况下趋于高斯分布律。3、高斯分布律：（1）一维概率密度函数：是由均值m和均方差σ2唯一确定的函数概率密度：p(x)=12σπ(xm)2e2σ2(1.2.63)分布函数：F(x)=P(X)=12πσx∞(xm)2∫e2σ2dx(1.2.64)当m=0时，p(x)=12σπx2e22σ(1.2.65)高斯变e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333433623764量X的N阶中心矩与N阶原点矩中心矩：∞(xm)2NN=1π2σ∞(xm)e2σ2dx(1.2.66-1)原点矩：n=12σπ∞x220=Nσ∞xNe2σdx∫N奇为数N偶为数(1.2.66-2)（2）高斯分布的N维联合概率密度p(x)=p(x，x2，.，xN)1=1(2π)N2M121NNexp∑Mik(xi)(xk)2Mi=1k=1M是行列式，M是元素ik(1.2.67)其中M是联合二阶中心矩，ik的余因子11M=21.N11222.N2.NN1N2N和ik=ki=<；(xi)(xk<；xk
高斯白噪声的自相关函数是什么？高斯过程的自相关函数又是什么？白噪声的功率谱密度是怎么推导出一个常数…
