风险中性定价原理和二叉树模型有什么不一样？为什么这两个模型算出的期权价格不同？ 一个是定理，一个是模型，这二者的关系好比是工程学与水立方的关系。
下列关于二叉树模型的说法中，错误的是（）。 A．二叉树方法得到的是近似值 B．不同的 参考答案：C解析：二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，故C项错误。
多期二叉树模型中t代表每期时间长度用年表示。不理解。？ 题目告知期权到期时间6个月划分为2期，则t=1/4如果到期时间6个月，划分期数6期，则t=1/12如果到期时间为1…
