回归参数的显著性检验(t检验)和回归方程的显著性检验(F检验)的区别是什么？ t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系
概率统计学中的显著性和显著性检验是什么意思？能否用通俗的语言解释之？谢谢！？ Question：1.什么是显著性检验？2.为什么要做显著性检验？3.怎么做显著性检验？（阅读本回答预计用时9分钟） 后文将对该三个问题作出解释 一.什么是显著性检验？在统计学中。
对正态总体的数学期望进行假设检验，如果在显著性水平α=0.1下，拒绝假设H0：μ=μ0，则在显著性水平α=0.01下列情况正确的是（）A.必接受b可能接受，也可能拒绝C必拒绝d不接受也不拒绝，
