随机向量矩阵的自协方差为什么是非负定的 ^对任意的非2113零向量x=（x1 x2 x3.，xn），0（(x1P1+x2P2+.xnPn)^2）x1^2E(P1^2)+x2^2E(P2^2)+.+xn^2E(Pn^2)2x1x2E(P1P2)+2x1x3E(P1P3)+.+2x1xnE(P1Pn)2x2x3E(P2P3)+.+2x2xnE(P2Pn)2x(n-1)xnE(P(n-1)Pn)(x1 x2.xn)Cov*(x1 x2.xn)^T其中5261E是期望算子，Cov是协方差方4102阵。由x的任意性知道1653Cov是半正定阵。
方差-协方差矩阵为何是非负定矩阵 Cov=Co-VarCo-是联合，协作，Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)Var(X)=E(XX)-E(X)E(X)0=0所以是非负定
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差！！ 格林函数的推导我不懂，也不明白为什么要用格林函数。我不是学统计的，对于LZ问的问题也不太明白到底什么意思。我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导。如果问的是如何推出伽玛等于0，那么动手算算的话，其实伽玛2就有应该等于0结尾。可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的，那我就被雷到了。建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的，或者把刚才说的T。这本书看到第三章。建议lz“自协方差”
