用stata进行单样本均数t检验，单样本均数t检验用于检验样本均数与已知总体均数间的差异显著性。其原假设H0：二者无显著差异；备择假设HA：差异显著。下面介绍用tata12.0软件。
求助：stata做残差正态性的检验 现实数据基2113本很难处理到完美5261的，大致上差不4102多就可以了，你这autocorrelation也不1653是很严重啊，内我觉得可以容一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1，1）就能有不错的估值了，高了反而增加模型复杂程度。很多paper都指出garch比arima好多了
hausman检验 stata 如何确定是固定效应还是随机效应？ H0：随机效应模型为正确模型无论原假设成立与否，FE都是一致的。然而，如果原假设成立，则RE比FE更有效；如果原假设不成立，则RE不一致。Prob>；chi2=0.0000，强烈拒绝原假设。
