标准正态分布的均值方差证明！谢谢！ 密度函数f(x)EX=xf(x)(这个利用奇欧性)=0；DX=E(X^2)-(EX)=E(X^2)；E(X^2)=x^2f(x)；这个计算主要利用变量替换，利用gamma 函数也可以
求数学专业大神~关于标准正态分布-协方差问题(计算可能涉及到动差生成函数) 这题很好求啊哥。因为Y~N(0，1)所以标准正态分布Y的密度函数f(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)是个偶函数。所以g(y)=(ay^3-y)f(y)是个关于y的奇函数那么E[Y*a(Y^2-1)]=E(ay^3-y)=∫。
相互独立的正态分布函数相加减，还是正态分布么？均值和方差的是怎样的？ 是，5261比方书X服从4102N(a，b)，Y服从N(c，d)，那么X+Y服从N（1653a+b，c+d）专X-Y服从N（a-b，c+d）。因为X，Y独立，所以属Var（X-Y）=Var（X）+Var（Y）=2∑（∑^2）=2（∑^2）一般的，如果∑（大写，不是小写的σ）出现，它代表的就是方差阵：）扩展资料；方差在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。参考资料来源：-方差
