海龟交易法则有用吗？ 看到海龟交易法则这本书，也用上面的方法模拟了过去几年的交易，结果很不错，可为什么市面上的理财产品收…
海龟交易法则中的N(ATR)是入场时的N还是即时N，两者使用逻辑有什么区别？ 请题主把这个题目的标签修改成财经类的，我回答其他类的问题会影响我的权重，谢谢。在著名的期货交易系统，海龟交易法则中，使用了ATR作为止损和仓位管理的指标。ATR是一个算法。其编写指标如下：TR：MAX(MAX((HIGH-LOW)，ABS(REF(CLOSE，1)-HIGH))，ABS(REF(CLOSE，1)-LOW))；ATR：MA(TR，N)，COLORBLUE；第一句话的意思是：先求出一个叫TR的数值。这个TR，你可以理解为，当天价格的波幅。你比如这根K线：它的波幅怎么算？用最高价减去最低价，就是最简单的算法。但是，有两种特殊情况，ATR的值会有偏差。一种是高开，一种是低开。比如下图：这根K线，直接低开了。如果我们用最高价减去最低价，实际上并不能真正的体现它的波幅，所以，海龟交易法则用的是，昨天的收盘价，减去今天的最低价。这样，可以结算处它的真实波动幅度。那么高开也是一个道理：用昨天的最低价，减去今天的最高价的绝对值表示。所以，TR，也就是今天的真实波幅，一定就是这三个值中的最大值。所以，第一行代码的意思就是：求最高价减去最低价；一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值；一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值；这三个值中的最大值。那么，这样我们算出来的，其实是今天的波幅，但是海龟交易法则。
我看会海龟交易法则````但还是能不明白里面说的N值的计算，尤其是前一天N值怎么算呢？？ 我看会海龟交易法则````但还是能不明白里面说的N值的计算，尤其是前一天N值怎么算呢？
