求大神帮忙。Eviews 上机考试，学习了异方差检验，序列相关的检验与修正，多重共线性检验与修正。 我用的是Eviews 8。异方差检验：（怀特检验）做完OLS之后，在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity（选择White，此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾，多元就勾选）异方差修正，在Quick-Equation Estimation 里面的Options，选择选择Type并输入所选择的权数。多重共线性检验（简单相关系数法）选择并打开解释变量后，View-CovarianceAnalysis，然后看里面的相关系数即可。修正（逐步回归法）这个说来麻烦了，分别作被解释变量对各个解释变量的一元回归，然后保留修正后的可决系数最大的一个解释变量（而且t检验是通过的），然后上一步保留了一个解释变量的基础上，再次做回归，依次加入其他变量（我有录视频，说的话，题主给我邮箱我发给你。自相关检验在做最小二乘法参数估计的基础上，直接看DW值，然后查表比较DL和DU的值就可以了，如果要检验高阶自相关就要用LM检验法。自相关修正（广义差分法）这个也很麻烦，题主要的话，我直接吧视频给你吧，留个邮箱。
在面板数据中如何检测异方差性(Heteroskedasticity)？以及如何检测auto-correlation？ 如果选择lags作为instruments，在面板数据中如何检测异方差性(Heteroskedasticity)？如何检测auto-correla…
面板数据为什么要做异方差检验 在我认知范围内，多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题，回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了，线性相关性比较高，那就直接剔除吧！。
