概率论的期望 协方差的问题 1.构造实变量t的二次函数f(t)=E(Xt-Y)^2E(X^2*t^2-2*X*Y*t+Y^2)t^2*E(X^2)-2*E(X*Y)*t+E(Y^2)对任意的t，f(t)>；=04*(E(X*Y))^2-4*E(X^2)*E(Y^2)即(E(X*Y))^2(X^2)*E(Y^2)(1)2.令X1=X-EX，Y1=Y-EY则E(X1)=0，E(Y1)=0[cov(X，Y)]^2=[E(X-EX)(Y-EY)]^2[E(X1*Y1)]^2(X1^2)*E(Y1^2)由(1)式[E(X1^2)-(E(X1)^2)]*[E(Y1^2)-(E(Y1)^2)]D(X1)*D(Y1)D(X-EX)*D(Y-EY)D(X)*D(Y)
关于概率论数理统计，协方差与相关系数一节中的一个例题 边缘密度就是一个含参积分，所谓边缘密度就是固定一个变量当它是常数，让另一个变量在R上变化对概率密度函数做积分所得到的函数。你这个题，注意到x的条件，所以积出来就会像上面那个样子
概率论的期望 协方差的问题证明这两个式子
