远期汇率协议，远期利率协议，计算方法不同吗？ 同学您好，因为2113currency涉及到两种货币，所以是全额交换，5261也等于把汇率锁定4102在了一个水平。但是1653interest是一种货币，所以forward到期后，forward的双方只交换net的收益或损失。这是两者settle的方式的不同。关于basic risk：就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6 查看更多答案>；>；
三道远期外汇计算题，需要过程。 1、远期汇来率：USD/JPY=（源98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美2113元，即银行（5261报价方）4102出售美元（这里为1653基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
远期汇率的计算。 远期汇率的计算：(1)即期汇率：瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310远期汇率：美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元。
