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求功率谱密度对应的协方差函数 高斯随机过程的自相关函数

2021-04-27知识1

数字信号处理中如何画零点和极点分布图? 先画一个复坐标系,然后求出传递函数G(x)的零点和极点,标在坐标系中即可,零点为分子为零的点,极点为分母为零的点!在频域中描述信号特性的一种分析方法,不仅可用于确定性信号,也可用于随机性信号。所谓确定性信号可用既定的时间函数来表示,它在任何时刻的值是确定的;随机信号则不具有这样的特性,它在某一时刻的值是随机的。因此,随机信号处理只能根据随机过程理论,利用统计方法来进行分析和处理,如经常利用均值、均方值、方差、相关函数、功率谱密度函数等统计量来描述随机过程的特征或随机信号的特性。

高斯随机过程的自相关函数 机过程的定义:如果对于任意和以及有:则称为严平稳随机过程,或称狭义平稳随机过程.二.平稳随机过程的数字特征:1),平稳随机过程的数学期望与时间无关2),平稳随机过程的方差与时间无关3)其中:4)平稳随机过程的数学期望及方差与无关,它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关;随机过程的这种“平稳”数字特征,有时就直接用来判断随机过程是否平稳.即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关,而其相关函数仅与有关,即我们就称这个随机过程是广义平稳的.三.宽平稳随机过程(广义平稳):若的数学期望为常数,且自相关函数只与有关,则称为宽平稳随机过程,或称广义平稳随机过程.不难看出,严平稳过程一定是宽平稳过程,反之,不一定.但对于正态随机过程两者是等价的.后面,若不加特别说明,平稳过程均指宽平稳过程.四.联合宽平稳随机过程:若,是宽平稳过程,且其中:.则称和为联合宽平稳随机过程.

高斯白噪声的自相关函数是什么?高斯过程的自相关函数又是什么?白噪声的功率谱密度是怎么推导出一个常数…

#求功率谱密度对应的协方差函数

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