如何判断时间序列是否是白噪声？ 纯医学背景学时间序列，只会用R，做题目：某对数收益率是否白噪声？直接用Box.test()？这个函数我之前学是…
如何用stata做白噪声检验 图形>；时间序列图>；Bartlett白噪声检验
检验时间序列的平稳性及纯随机性(白噪声序列检验) 去文库，查看完整内容>；内容来自用户：hlaiyc992.5习题6.1969年1月至1973年9月在芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数如表2-10所示(行数据).1014332691615183321118103121717810919191271211161381210101920146761924141071212121281014346510141015148582536610172929123表2-10（1）判断该序列{xt的平稳性及纯随机性.（2）对该序列进行函数运算：yt=xt-xt-1并判断序列{yt的平稳性及纯随机性.使用R软件分析结果如下：（1）a.平稳性检验时序图、样本自相关图以上时序图给我们的信息非常明确，芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数序列在1971年至1972年之间波动较大，自相关图显示自相关系数长期位于零轴的一边，这是具有单调趋势序列的典型特征，还有明显的递增趋势，所以它一定不是平稳序列。b.纯随机性检验（白噪声检验）原假设：延迟期数小于或等于m期的序列值之间相互独立.备择假设：延迟期数小于或等于m期的序列值之间有相关性.纯随机性检验结果显示，在前6期和前13期延迟下LB检验统计量的P值都非常小（），所以我们可以判断该序列属于非白噪声序列.纯随机性检验结果Box.test(Bao，lag=6)Box-Piercetestdata：BaoX-squared=60.0841，df=6，p-value=4。.
