如何使用SPSS或者EViews进行Jarque-Bera的正态检验？ 楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧？你说要提取时间序列的周期，那就说明去趋势序列还含有周期变动，这样的话它肯定就不是白噪声序列了。如果这样，则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验，检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为（eviews）：打开序列，点击view，unit root test，使用默认选项即可，看输出的P-value，H0为：序列有单位根（不平稳），H1为：没有单位根（平稳）。根据P值做出判断。若去趋势序列平稳了，那就可以对平稳序列建模了，例如ARMA模型，存在周期的话也可以用周期函数拟合，或者使用季节差分的ARMA模型。当这些都完成后，再应该对残差序列做白噪声检验，通过白噪声检验就说明建模完成。白噪声检验的步骤为：打开resid序列，view，correlogram，差分阶数选择level，确定，看q统计量的伴随p值是不是很大就行了。
eviews进行残差正态性检验两种方式正态分布怎么不一样？ 你回归后要保存为新的残差序列，然后在做正态检验，不能直接用原始的”resid\"序列直接正态检验，这样当然和在回归页面上做不一样
用eviews3.1对数据进行正态分布检验 求指教啊！！！！！！！ 需要eviews来写论文啊！！ normal test用spss比较好eviews也可以的我经常帮别人做类似的数据分析的
