协方差的意义？ 概率论中协方差Cov(X，Y)=E(X-EX)(Y-EY)具有很重要的意义，比如归一化后是相关系数，或者除以DX后是线性预…
AR（2）和MA（2）的自协方差函数与自相关函数推导 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数 γxx(τ)-自相关函数 x-随机过程 τ-时间延迟 σ 2-x 的方差自协方差函数。
自协方差函数和自相关系数有什么联系 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数γxx(τ)-自相关函数x-随机过程τ-时间延迟σ 2-x 的方差自协方差函数是归一化了的相关函数：Φxx(0)＝γxx(0)/σ 2＝1.(2)因为自相关函数在零点的值等于方差。
