平稳过程的协方差函数问题 设{X(t)，t∈R}是均值为零的Gauss平稳过程，构造随机过程Y如下：Y(t)=1，若X(t)>；0；1，若X(t)≤0.证明RY(s)为2*arcsin（RX(s)/RX(0))/π.其中RY(s)表示Y(t+s)与Y(t)的协方差。
怎么用一组样本估计自协方差函数 x(t)自协方差函数：R(τ)=E[(x(t)-μx)(x(t+τ)-μx)]其中 τ 是时间延迟，μx 是x（t）的数学期望.对于离散数据公式类似.
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
