EVIEWS计算VaR 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：sonsonsonson1第六讲用参数法获取VaR实验目的：引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的VaR；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握VaR计量结果的实证检验方法；客观分析VaR参数法的计量结果。教学内容：一、数值VaR和参数VaR如前所述，VaR是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场条件下所面临的最大损失额。据此，VaR的获取可以有两种完全不同的思路。一种思路是，给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数来确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，如前两讲中介绍的历史模拟法和蒙特卡罗模拟法采用的就是这一思路。这样得出的结果被称为数值VaR。另一种思路是，借助于相应分布的参数，如均值、方差等来计算VaR。这样得出的结果被称为参数VaR。我们知道，理论分布的置信区间与标准差之间存在着一一对应关系，如正态分布，给定置信水平，VaR就能直接表示成标准差的倍数，这样一来，计算过程就变得非常简单了。二、参数法简介参数法，也称方差-协方差法，是计算VaR最常用的方法，其基本假设是资产收益率服从正态分布。。
Eviews怎么进行方差分析 不知道你问哪一个方差分析用方差分析的公式，计算公式中的残差和等变量，用genr语句生成一zhidao个残差序列，然后求和残差。加入自由度的限制，两者相除，内得出F值，然后呢，就比较F值，或者计算P值F值大于临界值，或者P值大于你的置信水平a，则检验可以得出二者有明显的区别还有一个是VAR模型中的方差分析，和脉冲响应那一块，这个找一个教程，很简单的，用几个菜单点几容下就可以。做方差分析，还是用sas这类的统计软件吧
怎么从eviews回归分析结果中看出有没有显著影响 （1）参数显著来性检验t检验对应的Prob，若小于0.05则参数的显著性检验通过，再看R方，越接近1，拟合优度越高；F的P值，小于0.05的话模型才显著，DW用来检验残差序列的相关性的，在2的附近，说明残差序列不相关。（2）标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的，越小越稳定，解释变量的估计值的T值是用于检验系数是否为零自的，若值大于临界值则可靠。估计值的显著性概率值（prob)都小于5%水平，说明系数是显著的。R方是表示回归的拟合程度，越接近百1说明拟合得越完美。调整的R方是随着变量的增加，对增加的变量进行的“惩罚”。D-W值是衡量回归残差是否序列自相关，如果严重偏离2，则认为存在序列相关问题。F统计值是衡量回归方程整体显著性的假度设检验，越大越显著。
