几何布朗运动的均值函数怎么求 设布朗运动为B(t)，布朗运动本身是正态分布，而且满足分布~N（0，t）。
请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知） 这上网搜应该搜的到吧，比如这篇文章股票价格行为关于几62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333363373062何布朗运动的模拟-基于中国上证综指的实证研究照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧，代码逻辑都很清晰。下面是照着这片文章模拟一次的代码，模拟多次的话，外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据，不然R这速度和内存够呛。N模拟的样本数S0初始值musigmaSt(0，N)epsion(N，0，1)#正态分布随机数for(i in 1：N){if(i=1){delta_St*S0+sigma*S0*epsion[i]St[i]}else {delta_St*St[i-1]+sigma*St[i-1]*epsion[i]St[i][i-1]+delta_St}}Final_St(S0，St)#最终结果plot(Final_St，type=\"l\")
假设利率变动服从几何布朗运动，怎么求未来利率？ 既然是布朗运动，那利率的落点服从正态分布，也就是Random Walk，要求未来利率是不可能的，但可以求出利率落在那以区间内的概率是多少
