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协方差函数类型 自相关函数和自协方差函数

2021-04-26知识12

怎么用一组样本估计自协方差函数 x(t)自协方差函数:R(τ)=E[(x(t)-μx)(x(t+τ)-μx)]其中 τ 是时间延迟,μx 是x(t)的数学期望.对于离散数据公式类似.

COVAR函数:计算协方差,COVAR函数是一个统计函数。它的作用是计算每组变量的偏差乘积的均值,也就是协方差。请看小编下列详细演练步骤。

相关函数和协方差函数为什么相差aa 自协方差函数φ(τ)是归一化了的自相关函数γ(τ):即自相关函数γ(τ):除以方差σ2,就等于自协方差函数:φ(τ)=γ(τ)/σ2φ(0)=γ(0)/σ2=σ2/σ2=1

#协方差函数类型

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