用R语言怎么计算两个连续变量的协方差 从数据集 mtcars 中创建一个包含字段“mpg”，“hp”和“am”的数据帧。在这里，我们以“mpg”作为响应变量，“hp”作为预测变量以及“am”作为分类变量。input[，c(\"am\"，\"mpg\"，\"hp\")]print(head(input))
R语言的arima函数 这是我之前的回答http：//zhidao.baidu.com/question/203110770举一个例子吧，比如月度的数据，就是周期为12，它有季节影响。先对其62616964757a686964616fe59b9ee7ad94313333376165631阶12步差分，通过看acf pac f看是简单加法模型，还是乘法季节模型如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar maseasonal=list(order=c(_，1，_)，period=_)周期是默认的教你一个简单的方法：forecast包，auto.arima()直接拟合，就会给出系统认为的arima模型的各个参数。然后 forecast（h=预测期数）行了。这是对外行人来说的，但是如果你真的想学好的话，还需要对模型进行着各种检验，特别是残差。http：//zhidao.baidu.com/question/1924581396969935307
R语言的回归怎么做 R语言的回归怎么做（一）安装和加载包 R语言的基本包中没有进行分位数回归的程序包，故需要在官网下载并安装相应的程序包quantreg。。
