标准布朗运动的方差和协方差是多少 标准布朗运动B(t)方差 t协方差为Cov（B(t)，B(s))=min(s，t)
随机过程和随机变量之间的区别和联系 随机变量（random variable）：简单的随机现象，如某班一天学生出勤人数，是静态的。随机过程（stochastic process）：随机现象的动态变化过程。动态的。如某一时期各个时刻的状态。所谓过程就是事物的发展变化过程，尽管过程的形式各异，但归纳起来不外乎两种：一种是确定性的，一种是随机性的。所谓确定性过程，就是指事物的发展有必然的变化规律，用数学语言来说，就是事物变化的过程可以用一个（或几个）时间t的确定的函数来描述。可重复性。如自由落体。所谓随机过程，就是说现象的变化没有确定形式，没有必然的变化规律。用数学语言来说，就是事物变化的过程不能用一个（或几个）时间t的确定的函数来描述。不可重复性。也就是说，如果对事物变化的全过程进行一次观测得到一次观察结果是一个时间t的函数，但对同一事物的变化过程独立地重复进行多次观测所得的结果是不相同的。如果对于每一特定的t属于T（T是时间集合），X(t)是一个随机变量，则称这一族无穷多个随机变量{X(t)，t属于T}是一个随机过程。对于随机过程{X(t)}，如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的，即对所有s不等于t，随机变量Xs和Xt的协方差均为0，则称其为纯随机过程。对于一个纯随机过程来。
关于布朗运动的一些问题 有大神会吗？求帮助啊啊！！！！ 布朗运动是独立增量过程，所以协方差，cov(Bs，Bt)=min(s，t)，可假设s>；t证之.Bt服从N(0，t)，积分即得原点反射的期望方差.Bt^2依然是独立增量过程，并且E(Bt^2)=t.对于此的计算，一者可以利用独立增量与正态分布随机变量四阶矩的相关计算完成，二者可利用(对正态分布可用)E(X1X2X3X4)=E(X1X2)E(X3X4)+E(X1X3)E(X2X4)+E(X1X4)E(X2X3)依然是独立增量过程.利用此性质可简化积分
