求助：stata做残差正态性的检验 现实数据基2113本很难处理到完美5261的，大致上差不4102多就可以了，你这autocorrelation也不1653是很严重啊，内我觉得可以容一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1，1）就能有不错的估值了，高了反而增加模型复杂程度。很多paper都指出garch比arima好多了
为什么要进行残差的正态性检验？ 残差是否正态有什么意义 这个问题可以分解为方面残差为什么要随机，随机为什么符合正态 关于残差为什么要随机，我们做拟合的时候，响应变量y应该是预测变量X的函数，但是。
如何用雅克贝拉统计量对残差进行正态性检验 你需要先用计量器进行重新测量 需要先校对准确。在估计出方程后，选择里面的residul test，在得到的结果窗口中会给出一个雅克。
