关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中，E(EY)是怎么算出来呢？ E（XY）吧？就是X乘Y的期望如\\ y 0 1x0 0.25 0.251 0.25 0.25E(xy)=0*0*0.250*1*0.251*0*0.251*1*0.250.25
怎么用一组样本估计自协方差函数 x(t)自协方差函数：R(τ)=E[(x(t)-μx)(x(t+τ)-μx)]其中 τ 是时间延迟，μx 是x（t）的数学期望.对于离散数据公式类似.
关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中，E(EY)是怎么算出来呢？ 1）如果XY独立 E(XY)=E(X)E(Y）2）如果不独立，若是离散的，则∑XiYjPij(i=1，2，3….，j=1，2，3….)若是连续的，则∫xyf(xy)dxdy(f(xy)为密度函数)汗S这里真不好打出来积分上下限，定义是从负无穷积到正无穷，但实际问题是从密度函数不为零的范围积分，离散的不用说了吧，就是把它们的数值乘以联合概率再相加.
