麦考利久期，有效久期，修正久期 修正的麦考利久期=麦考利久期/(1+y)，y为应计收益率.我没听说过有效久期这个概念.
什么是久期？什么是麦考利久期？ 久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧，等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分。
一个关于债券久期的计算问题 债券息票为10元，价格用excel计算得，96.30元久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15若利率下降1个百分点，债券价格上升=4.15*1%4.15%变化后.
