计量经济学自相关LM检验和DW检验的问题 德宾-沃森（Durbin-Watson）检验简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333366303839但它只适用于检验一阶自相关性。先通过公式计算出DW值，再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表，得到临界值dl和du，然后判断是否自相关。因为DW=2(1-ρ)，而自相关系数ρ（利用残差构造的）的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4，而且判定区间【0，dl，du，(4-du)，(4-dl)，4】关于2对称。0存在正自相关，dl时，不确定，du时，无自相关，4－du时，则不确定，4－dl时，存在负自相关。这也是DW检验的缺点之一：会有判定盲区dl和4－du。如果DW统计量表明残差序列有一阶自相关，说明原模型没有拟合好，应为没有捕捉到足够信息所以导致残差自相关；或者说明模型中的解释变量至少不是严格外生的。改善方法：添加解释变量或者对模型进行准差分。设原模型为Yt=beta0+beta1*Xt+Ut，准差分得到[Yt-rouY(t-1)]=[beta0(1-rou)]+[Xt-rouX(t-1)]+[Ut-rouU(t-1)]，rou就是残差Ut的一阶自相关系数，t是下标，我敲的不太好看。
我们在检查的时候需要学会看dw检验结果，那么dw检验结果怎么看？我们一起来学习一下吧。工具/原料 dw检验 Prob 方法/步骤 首先我们要知道当参数显著性的Prob小于0.05，就。
回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效 DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。
