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如何用python实现Markowitz投资组合优化? python 有约束最优化

2021-04-23知识6

Python怎么做最优化 最优化为什么要做最优化呢?因为在生活中,人们总是希望幸福值或其它达到一个极值,比如做e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333363393731生意时希望成本最小,收入最大,所以在很多商业情境中,都会遇到求极值的情况。函数求根这里「函数的根」也称「方程的根」,或「函数的零点」。先把我们需要的包加载进来。import numpy as npimport scipy as spimport scipy.optimize as optimport matplotlib.pyplot as plt%matplotlib inline函数求根和最优化的关系?什么时候函数是最小值或最大值?两个问题一起回答:最优化就是求函数的最小值或最大值,同时也是极值,在求一个函数最小值或最大值时,它所在的位置肯定是导数为 0 的位置,所以要求一个函数的极值,必然要先求导,使其为 0,所以函数求根就是为了得到最大值最小值。scipy.optimize 有什么方法可以求根?可以用 scipy.optimize 中的 bisect 或 brentq 求根。f=lambda x:np.cos(x)-x#定义一个匿名函数x=np.linspace(-5,5,1000)#先生成 1000 个 xy=f(x)#对应生成 1000 个 f(x)plt.plot(x,y);看一下这个函数长什么样子plt.axhline(0,color='k');画一根横线,位置在 y=0opt.bisect(f,-5,5)#求取函数的根0。.

Python怎么做最优化 只是用statsmodels做过一些LMM之类的,结果也没有R来的全面。貌似最近一次更新都是2014年的事了。硬要用python的话,用rpy2调用R吧,也很方便,或者直接用R。

Python怎么做最优化(Scipy的optimize经测试不太靠谱)?目的是实现MLE 这个暑假尝试用Python做mle,发现使用scipy的optimize做最优化的时候,很多情况下都无法收敛,尝试自己实…

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