R语言的arima函数 这是我之前的回答http：//zhidao.baidu.com/question/203110770举一个例子吧，比如月度的数据，就是周期为12，它有季节影响。先对其62616964757a686964616fe59b9ee7ad94313333376165631阶12步差分，通过看acf pac f看是简单加法模型，还是乘法季节模型如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar maseasonal=list(order=c(_，1，_)，period=_)周期是默认的教你一个简单的方法：forecast包，auto.arima()直接拟合，就会给出系统认为的arima模型的各个参数。然后 forecast（h=预测期数）行了。这是对外行人来说的，但是如果你真的想学好的话，还需要对模型进行着各种检验，特别是残差。http：//zhidao.baidu.com/question/1924581396969935307
在R语言里，为什么aggregate函数里无法使用sum aggregate_function，指的是“聚合函数”，如sum、count、max、min都属于“聚合函数”。SQL有个基本的规则就是，若出现group by 子句，select后from前必须有“聚合函数”出现，否则报错。你把aggregate_function替换成sum、count、max等试试，语句是可以执行通过的。祝好运。
简要给出偏自相关系的定义与计算方法？ 计量经济学 一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t，s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s，t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与。
