AR（2）和MA（2）的自协方差函数与自相关函数推导 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数 γxx(τ)-自相关函数 x-随机过程 τ-时间延迟 σ 2-x 的方差自协方差函数。
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ 其背后的原理为何可以达到衡量「相关性」的效果？？ 好问题 56 ？ 5 条评论 公众号：金融极客。银行IT人，爱好电影、旅行 8，642 人赞同了该回答 最喜欢通俗易懂地解释一个。
自协方差是常数是是不是平稳过程 只能说是二阶平稳，或者说是狭义平稳因为自协方差函数是随机过程的二阶矩特性函数，不代表随机过程的全部统计特征.
