设｛X(t)，t>=0｝是正交增量过程，X(0)=0，V是标准正态随机变量，若对任意的t>=0，X(t)与V相互独立，令Y(t)=X(t)+V，求随机过程{Y(t)，t>=0}的协方差函数. cov(y(t_1)，y(t_2))=cov(Y(t_1)，Y(t_2)-y(t_1)+y(t_1))cov(Y(t_1)，Y(t_2)-y(t_1))+cov(y(t_1))，y(t_1))cov(X(t_1)+V，X(t_2)-X(t_1))+D(y(t_1))0+D(X(t_1)+DVDX(t_1)+1(t_2>；t_1)
当分布为标准正态分布时，为什么EX＾2(E＾2的期望)等于X的协方差(DX)，请给出步骤，谢谢。 我也需要解答，你知道为什么了么？秒懂：Dx=E(X^2)-(E(X))^2 而X是标准正态 E(X)=0所以就相等了。我也是刚想通
正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.
