单位跟检验滞后阶数怎么确定 小弟刚用EVIEWS，好多问题都不清楚，麻烦知道的兄弟姐妹们给我说下，小弟邮箱466658236@qq.com。小弟只有这点钱钱 首先确定最优滞后阶数，利用AIC或SC，在做单位根检验，给。
才学计量经济学，请问什么是滞后阶数？怎么确定？ lz可以bai的 才学计量经济 就开du始这么高深的话zhi题 时间序列分析一般dao是Box-Jenkins的方法把因内变量的滞容后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+.+bp*y_{t-p}+u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简”一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好AIC=T*ln(残差平方和)+引入p阶的惩罚SBC相似也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样AIC适合小样本 SBC适合大样本然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来比较其中最小的就是合适的p阶滞后但是一定要保证残差是白噪声
面板数据如何确定最优滞后阶数 先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）—在回归窗口选VIEW选项—lag Structure—lag Length Criteria—在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优。
