时间序列模型中，随机变量就是残差吗？（协方差平稳） 第一个问题：协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳，不是残差值(e)的平稳.中间的一块问题：你的问题很混乱，在此，首先你需要了解一个概念，协整与非协整.1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径.虽然一些变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列.残差值e的自相关，指的是残差序列不平稳，残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整.（注意是非协整，不是非平稳，协整本身就是一种非平稳.）最后一个问题：非平稳包括三种模型，a、随机游走模型；b、带漂移项随机游走模型；c、带趋势项随机游走模型（1还可以带零随机游走模型）这三种模型都是非平稳.
方差、标准差、协方差、残差有何区别？ 以上特征值均用于数据统计，一zhidao般而言，统计只能针对有限的样本进行统计，故以下描述均基于样本统计。假设样本为xi，i=1.n，E(x)为样本的算术平均值残差vxi=xi-E(x)；残差的个数内与样本中数据的数量n相等方差s^2=∑vi^2/(n-1)标准差s为方差的平方根假设另外一个样本为yi，i=1.n，E(y)为样本的算术平均值，vyi=yi-E(y)为样本的残差协方差s(x，y)=∑vxi*vyi/(n-1)协方差用于衡量两个变量之间容的关系，当两个变量完全独立，且样本数足够大时，协方差为零。方差是协方差的特殊形式，即s(x，x)=s(x)。
有关方差分析中的残差问题。如果残差不服从正态分布，如何处理？如需对原数据进行变换，做何种变换？请大虾帮忙。有能力解决的朋友，请留邮箱，我把数据发给你。。
