如何证明 1Var[X+Y]=Var[X]+2Cov(X，Y)+Var[Y]就用定义证明就行，Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2Var(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)所以Var[X+Y]=E[(X+Y)^2]-[E(X+Y)]^2=E(X^2+2XY+Y^2)-[E(X)+E(Y)}^2={.
均匀分布求协方差 这个问题不用计算，结果是0.你记住，对于二维均匀分布，若区域是一个矩形，且矩形的两边平行于两坐标轴，则两个分量X，Y在相应的区域上服从一维均匀分布，且二者相互独立.因此，这里的X，Y是相互独立的，协方差为0.
随机信号X(t)=Asin(wt+a)，其中a在[0， 2pi]上均匀分布.求X(t)的一维PDF，均值，方差，自相关函数，协方差函数 一般认为，A和w是常量.然后是简单的积分问题.找本随机信号分析方面的教科书，都有类似的例题.
