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远期外汇合约的历史 远期外汇合约的介绍

2021-04-10知识45

外汇远期合约的公允价值是怎么确定的? 由于公允价值对汇率、利率以及各种资产价格的变动非常敏感,会在一定程度上增加银行这类衍生产品的估值的波动性,也就是说,原来在会计上风险并不大或估值很稳定的衍生交易。

远期外汇综合协议的起源 SAFE是在20世纪80年代被开发出来的一种金融创新工具,其本质是两种货币之间的远期对远期的名义上的互换。其中一种货币被称之为原货币(Primary Currency),另一种则被称之为第二货币(Secondary Currency).由于SAFF和FRAs都是远期对远期的合约,两者有很多相似的地方:1、标价方式都似乎“m×n”,m和n分别表示从合同签订日到结算日的时间和到到期日的时间;2、两者都有五个时间概念,即交易日、起算日、确定日、结算日和到期日,且有关规定也是一致的。与FRAs类似,英国银行家协会与1989年颁布的外汇综合协议标准条款(Synthetic Agreements For Forward Exchange Recommended Terms And conditions,简称SAFEBBA MASTER TERMS)也对SAFE的相关术语作了规定,以下对几个主要术语作简单介绍:第一合同金额(First Contract Amount,记做A1)—合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。第二合同金额(Second Contract Amount,记做A2)—合同规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。直接汇率(Outright Exchange Rate,OER)—合约规定的从交易日到结算日的远期汇率。假设原货币为英镑,第二货币为美元,则直接汇率的一个可能值为1.6000美元/英镑。合同远期汇差(Contract 。

远期外汇合约合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日都代表什么?谁能举一个远期外汇合约交易流程的一个具体的例子?qaq.谁能举一个远期外汇合约交易流程的一个具体的。

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