各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么我上学的时候就没有这些课程。当然我只是三流本科,二流硕士而已。你们觉得奔40的人了,还能自学这…各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么不上优矿http://www. uqer.io或者 Quantopian 申请个账户,然后把你学到的用python来验证下呢?这样会很有意思。另外Neftci的AN 。http://jroni.com 研究型学习 。随机微积分有什么用? 1.随机微积分(Stochastic Calculus)是干什么的?一言以蔽之,给随机变量建立一套类似于普通微积分的理论,让我们能够像对普通的变量做微积分那样对随机变量做微积分。知道了这一点,我们很多时候都可以把普通微积分的思维方式对应到随机微积分上。比如,有些概念,一开始如果我们不理解这个概念起的作用是什么,就可以想想在普通微积分里面跟这个概念相对应的概念的作用。2.随即微积分的理论框架是怎么样建立起来的?一言以蔽之,依样画葫芦。这里的“样”,说的是普通微积分。在普通微积分里面,最基本的理论基础是“收敛”(convergence)和“极限”(limit的概念,所有其他的概念都是基于这两个基本概念的。对于随机微积分,在我们建立了现代的概率论体系(基于实分析和测度论)之后,同样的我们就像当初发展普通微积分那样先建立“收敛”和“极限”这两个概念。与普通数学分析不同的是,现在我们打交道的是随机变量,比以前的普通的变量要复杂得多,相应的建立起来的“收敛”和极限”的概念也要复杂得多。事实上,随机微积分的“收敛”不止一种,相应的“极限也就不止一种。用的比较多的收敛概念是 convergence with probability 1(almostsurely)和 。某些偏微分方程的随机积分表示问题? 在随机分析中,可以根据伊藤公式得到某些线性偏微分方程的解的随机积分表达式.举例而言,对于有界光滑区…学应用随机过程需要有哪些先修课? 除了你已经修过了的高数A(包括线性代数)概率论与数理统计以外,应该还要修近世代数和群论(后续课程最基本的定义介绍),泛函分析和实变函数(各种空间上概率测度的映射以及鞅收敛等常常用到尤其是测度论的引入),常微分方程(Poisson向前向后方程的推导以及马链的平稳分布等用到),偏微分方程理论(布朗运动和分数布朗运动等大量用到),运筹学和经济学和数值分析(保险精算用到),国外的教材安排我认为更好,除了刚才说的这么些,国外还加上了测度论,概率和测度,概率论,分析概率,等先期课程,才能够慢慢的进入应用随机过程的1/3部分的知识。因为随机过程前面加上了应用二字,就是研究生课程了,所以很难。尤其是习题,许多未解答的东西很多。国内参阅林元烈版,田波平版。外文参阅《应用随机过程:概率模型导论(英文版·第10版)》叙述深入浅出,涉及面广。主要内容有随机变量、条件概率及条件期望、离散及连续马尔可夫链、指数分布、泊松过程、布朗运动及平稳过程、更新理论及排队论等;也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。特别是有关随机模拟的内容,给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。除正文。实变函数 复变函数 常微分方程 偏微分方程 随机过程的学习顺序 先学复变函数,再学常微分方程。因为微分方程都要在复数域内讨论。实变函数一般在大三学,先修课程是复变函数和数学分析。随机过程内容不了解,一般本科生大三学。偏微分方程我还没学,必须放在常微分方程后面,我记得高教出版的俄罗斯的一本偏微分教材还要求具有实变函数的基础。数学物理方程也是求解偏微分方程的入门课,同时也综合数分,高代,常微分,复变的内容,不妨先学习它后再考虑偏微分(只是建议)。复变函数可以参看李忠编写的,高教出版社,特点就是简单,如果你数学分析学得好,并学过流形上的微积分,可以参看龚sheng的《复分析导论》,中科大出版社;《常微分方程》参看丁同仁,李承治版的,也可参看王高雄等人版的,二者都不错,后者写得更易懂,另外,俄罗斯庞特里亚金的也很有特色,具备一点点高等代数的知识就能懂,可以作为国内教材的补充;实变函数北大的一本书不错,记不清作者是谁了,你可以搜哈。我不是数学类专业,随机和偏微分本科就不涉及了,也没法去评价这两种教材。
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