多元高斯过程协方差函数推导多维高斯分布是如何由一维发展而来的？

2021-04-10知识6

\"怎样判断一个随机过程是高斯过程？纵向状态符合高斯分布即可。横向时间还会有区别。如果自相关函数是时间差的脉冲函数，则它是一个高斯白噪声过程。

多元高斯密度函数完全看不懂怎么办？全是矩阵啊。伤了刚刚写了一波专栏直观数学漫谈，今天来强答一发这个问题，前面的一元以及维度不相关的多维高斯分布熟悉的可以直接跳过好，让我们来研究研究这个看起来。