生成模拟的多维高斯分布数据，协方差矩阵怎么定义 定义是变2113量向量减去均值向量，然后乘以变量5261向量减去均值向量的4102转置再求均值。例如1653x是变量，μ是均值，协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t]，物理意义是这样的，例如x=(x1，x2，xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差，若m=n，则是xn的方差。如果x的元素之间是独立的，那么协方差矩阵只有对角线是有值，因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0。另外协方差矩阵是对称的。一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵，工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数)。
高斯 函数出现非正定协方差怎么办 非正定通常意味着相关矩阵或协方差矩阵特征值不全是非0的，这种情形会zhidao导致参数估计无回法进行。遇到这种情况，很大的一种可能就是变量间存在高度的线性相关。你最好仔细检查一下因子分答析用到的所有变量，是否有相关极高的，甚至是完全一样的。
多维高斯分布是如何由一维发展而来的？ 最近在看PRML，看到第二章概率模型时对于从一维高斯分布到二维高斯分布的推导真心看不懂啊，不理解啊，求…
