随机过程想X(t)=Xcoswt,w是常数,X服从正态分布随机变量且E(X)=0 D(X)=1,求E(X(t))的期望,方差和协方差函数
随机过程在t0处均方连续的充要条件是自协方差函数在点连续怎么证明
你的随机过程例子分析里面的三个音频怎么求均值函数的, 均值函数定义为E(X)=∫xdF(x);方差函数定义为VAR(X)=E[(X-E(X))2];自相关函数定义为COV(X1,X2)=E[(X1-E(X1))(X2-E(X2))],注意写的X都时间变量下标t,且t∈T.
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