随机过程在t0处均方连续的充要条件是自协方差函数在点连续怎么证明
设随机过程x（t；a，b)=acosωot－bsinωot，其中，a、b是相互统计独立的随机变量，且a～N（0，σ2)，b～N（0，σ2)，ωO是正常数 (1)对任意时刻t，x(t；a，b)是相互统计独立高斯随机变量a和b的线性组合，所以x(t；a，6)是高斯随机变量。nbsp；nbsp；x(t；a，b)的均值为 ；nbsp；μx(t)=E[x(t；a，b)]=E。
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
