统计数学，covariance和correlation的区别，在金融里的意义是什么 我不知道你想问什么。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧-比如时间序列里（比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量，但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性，比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定。
深度学习需要多强的数学基础？ 官方中文版 的 GitHub 链接在此：https：// github.com/exacity/deep learningbook-chinese 除此之外，还有一本书《动手学深度学习》。本书旨在向读者交付有关深度学习的交互。
时变参数是什么 时变参数（time-varying parameter）是指描述时变系统的一系列参数。其中一或一个以上的参数值随时间而变化，从而整个特性也随时间而变化的系统。
