AR（2）和MA（2）的自协方差函数与自相关函数推导 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数 γxx(τ)-自相关函数 x-随机过程 τ-时间延迟 σ 2-x 的方差自协方差函数。
AR（2）模型的一般情况如何求自相关函数？ 拜托各位数学同仁啦～学渣一枚正准备补考…过不了就得留级啊+_+
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差。 格林函数的推导我不懂，也不明白为什么要用格林函数.我不是学统计的，对于LZ问的问题也不太明白到底什么意思.我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页.
