怎么计算自协方差函数? 也叫做自协方差函数,指的是在空间随机场Z(x)中,点x和x+h处两个随机变量z(x)和在z(x+h)的二阶混合中心距.
自相关函数和自协方差函数 去文库,查看完整内容>;内容来自用户:FENGLEI37142113(9.2.7)|由于平稳5261随机信号的统计4102特性与时间的起点无关,1653设,则有。所以,平稳随机信号的自相关函数是时间间隔t的函数,记为Rxx(t).2.自协方差函数(Autocovariance function)自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1,t2,的取值之间的二阶混合中心矩,用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化(相对与均值)的相关程度,也称为中心化的自相关函数。定义7 实随机信号X(t)的自协方差函数定义为3
如何计算正态随机过程平方的协方差函数 机过程的定义:如果对于任意和以及有:则称为严平稳随机过程,或称狭义平稳随机过程。二。平稳随机过程的数字特征:1),平稳随机过程的数学期望与时间无关2),平稳随机过程的方差与时间无关3)其中:4)平稳随机过程的数学期望及方差与无关,它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关;随机过程的这种“平稳”数字特征,有时就直接用来判断随机过程是否平稳。即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关,而其相关函数仅与有关,即我们就称这个随机过程是广义平稳的。三。宽平稳随机过程(广义平稳):若的数学期望为常数,且自相关函数只与有关,则称为宽平稳随机过程,或称广义平稳随机过程。不难看出,严平稳过程一定是宽平稳过程,反之,不一定。但对于正态随机过程两者是等价的。后面,若不加特别说明,平稳过程均指宽平稳过程。四。联合宽平稳随机过程:若,是宽平稳过程,且其中:。则称和为联合宽平稳随机过程。