最小方差投资组合是什么意思？ 最小方差组合是一系列投2113资组5261合中风险最小的投资组合，适合风险厌恶型4102投资者。由于风1653险和收益的对等关系，该种投资方式的收益也是最低的。1、组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资。求最小方差，对x求一阶导数，令其等于0，解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可以）把x代回计算方差的式子，得到最小方差=0。2、一样的道理，区别在于完全不相关的A和B，相关系数=0。扩展资料：当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较大）时，各个数据与平均数的差的平方和较大，方差就较大；当数据分布比较集中时，各个数据与平均数的差的平方和较小。样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差。样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量，样本方差或样本标准差越大，样本数据的波动就越大。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。方差是各变量值与其均值离差平方的平均数，它是测算数值型数据离散程度的最重要的方法。标准差为方差的算术。
spss教程：多因素方差分析 多因素方差分析不仅考虑多个控制变量独立作用，还要分析控制变量的交互作用以及随机变量的作用。相关的统计结果解析同于单因素方差分析。SST=SSA+SSB+SSAB+SSE，SST（观察。
计量经济学名词解释+异方差和序列相关的区别 异方差性：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。序列相关性：如果对于不同的解释向量，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。对比OLS回归的假设就明白啦：异方差因为违反了残差序列同方差的假定 序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定
